DIE QUANT-MODELLE

Unter „Quant“ verstehen wir den computergestützten Einsatz finanzmathematischer Verfahren zur Modellierung, Analyse und Lösung von Entscheidungsproblemen des modernen Asset Managements.

DER EINSATZ VON QUANT-MODELLEN IST IN DER FINANZBRANCHE VON ZUNEHMENDER BEDEUTUNG:

  • Computeralgorithmen ermöglichen die effiziente Nutzung von riesigen Datenmengen.
  • Dadurch ermöglichen Quant-Modelle eine schnelle Analyse und Anpassung der Investmentportfolien.
  • Die aktuellen Forschungserkenntisse können vor dem Hintergrund ihrer Komplexität heute oft nur noch unter Verwendung von Quant-Modellen berücksichtigt werden.

UNSERE SCORECARD

Der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Kapitalmarktforschung bildet auch die Basis für unsere Scorecard die von uns als quantitatives Modell zur Analyse und Bewertung von Aktien eingesetzt wird.

Als Anlageuniversum für die Auswahl von Aktieninvestments haben wir uns auf den DJ Stoxx 600 festgelegt, dessen Aktienunternehmen uns auch eine Vielzahl an qualitativen Informationen bieten.

Das Ziel der Scorecard ist es, die Aktien zu ermitteln, die über eine hohe Bilanzqualität verfügen und gleichzeitig eine starke Aktienperformance aufweisen.

UNSERE SCORECARD BASIERT AUF VIER FAKTOREN, DIE EINE DEFENSIVE ODER ZYKLISCHE STRATEGIE BEDIENEN:

  • Quality (Bilanzqualität, defensiv)
  • Value (Aktienbewertung, zyklisch)
  • Momentum (Aktienperformance, zyklisch)
  • Volatility (Aktienkursschwankung, defensiv)

Die Gewichtung kann je nach Anlagestrategie mehr defensiv oder mehr offensiv ausgerichtet werden.

Die Ergebnisse der Scorecard werden dann durch unsere Portfoliomanager überprüft. Dies geschieht u.a. durch die Bewertung von aktuellen Unternehmensnachrichten, Researchstudien oder aktuellen Markttrends, die sich maßgeblich auf die zukünftige Performance z.B. einzelner Branchen auswirken können.

DIE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE

Als Financial Advisor haben wir ausführliche Informationen zu unserem Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken bei unseren Investitionsentscheidungen in unserer Präsentation SOLVECON Nachhaltigkeit und ESG* für Sie zusammengestellt (siehe unten: Dokumente). Durch die Integration des ESG-Screenings bei unseren Anlageentscheidungen erwarten wir keine negativen Auswirkungen auf die Wertentwicklung und das Risiko unserer Investitionsentscheidungen. Im Gegenteil: Die zunehmenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Finanzmarktteilnehmern und Finanzberatern sollte die Kapitalströme zunehmend in Richtung nachhaltig geführter Unternehmen leiten.

* Environment, Social, Governance: Aus dem Englischen übersetzt – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bezieht sich auf die drei zentralen Faktoren bei der Messung der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Auswirkungen einer Investition in ein Unternehmen oder eine Firma (Quelle: Wikipedia)

DOKUMENTE