DIE QUANT-MODELLE

Unter „Quant“ verstehen wir den computergestützten Einsatz finanzmathematischer Verfahren zur Modellierung, Analyse und Lösung von Entscheidungsproblemen des modernen Asset Managements.

DER EINSATZ VON QUANT-MODELLEN IST IN VIELERLEI HINSICHT UNVERZICHTBAR:

  • Computeralgorithmen ermöglichen die effiziente Nutzung von riesigen Datenmengen, wie sie von Menschen allein nicht darstellbar wäre.
  • Die aktuellen Forschungserkenntnisse können vor dem Hintergrund ihrer Komplexität heute nur noch unter Verwendung von Quant-Modellen berücksichtigt werden.
  • Der Ausschluss von Emotionen oder menschlichem Fehlverhalten ist nur ohne Mensch zu verwirklichen.

 

 

Hauptverantwortlich für die Entwicklung unserer Quant-Modelle ist PD Dr. Christian Fieberg. Er war zuvor Professor für Finanzdienstleistungen an der Universität Bremen und steht in Forschung & Lehre bis heute in engem Austausch mit seinen Kollegen der Universitäten Bremen, Oldenburg und Montreal sowie der Hochschule Bremen. Diese Konstellation ermöglicht die Berücksichtigung aktuellster Forschungserkenntnisse in unseren Quant-Modellen.

Unsere Quant-Modelle sind auf Basis von Programmiersprachen wie Matlab, R oder VBA selbst entwickelt. Dabei kommt eine hochmoderne technische Infrastruktur zum Einsatz.

 

KLASSISCHE EINSATZGEBIETE UNSERER QUANT-MODELLE SIND

  • die Identifikation geeigneter Charakteristika zur Beurteilung der Attraktivität (Rendite, Risiko, Liquidität) von Assets,
  • die Bildung von Erwartungen über die zukünftige Wertentwicklung von Assets,
  • die Bestimmung der optimalen Gewichtung von Assets zur Bildung von Portfolios sowie
  • die Rendite- und Risikoanalyse unserer Portfolios.

Für uns steht im Vordergrund, dass die Computeralgorithmen zielgerichtet Arbeitsabläufe effizienter gestalten, sich jedoch nicht verselbstständigen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zu unseren Quant-Modellen und deren Hintergrund haben wir für Sie in dem folgenden PDF zusammengestellt.